在第 18 页关于 Clayton copula 的资料中，他们写道：

它已被用于研究相关风险，因为它表现出强烈的左尾依赖性和相对较弱的右尾依赖性。轶事和经验证据表明，在经济衰退时期，贷款违约高度相关。同样，研究人员研究了“心碎综合症”，其中配偶的死亡年龄往往相关。当两个事件之间的相关性（例如两个基金的表现或配偶的死亡年龄）在联合分布的左尾最强时，Clayton 是一个合适的建模选择。

现在，我不明白，为什么这些例子意味着左尾是相关的？为什么配偶的死亡年龄是左尾巴？为什么衰退时期是左尾？是不是因为在休会期出现负回报，这代表左尾？