我正在寻找Marchenko Pastur 定律背后的直观推理，该定律被描述为随机矩阵的大数模拟定律。我知道该定律给出了维萨特矩阵的特征值的概率密度函数，其维数趋于无穷大，但我很好奇大维协方差矩阵的推论$n\times p$矩阵$X$具有列之间的相关性。

让$\gamma=p/n$. MP法如何规定下限$\lambda^-$和上限$\lambda^+$的特征值$\mathbf{C}$源自一个$n \times p$Wishart矩阵，不知道其随机变量的方差？其次，给定$n$和$p$, 为什么它的特征值${E(X^TX)}$超过$\lambda^+$被认为是信号特征值，但下面的任何东西都被认为是噪声？区间左侧的特征值是多少$(\lambda^-, \lambda^+)$表明？