偏度和峰度是否唯一确定分布类型?

机器算法验证 分布 偏度 时刻 峰度
2022-04-08 00:15:38

受此答案的启发,我有以下问题:仅知道偏度和峰度就足以确定数据来自的分布吗?是否有任何定理暗示这一点?此外,我们可以用任何其他矩对(例如期望值和方差)来替换偏度和峰度吗?

2个回答

不,这还不够。这些只是第三和第四标准化矩,分布在高阶矩中可能不同。另请注意,某些时刻可能不存在。

一般的答案是否定的,它们只是瞬间。为简单起见:均值(第一时刻)是否决定了分布的类型?

这仅在您处理某个发行系列时才有效。例如,您可以定义只有均值和方差的高斯分布。这就是您的示例中发生的情况,它们是拟合模型。

在有限区间上,当且仅当 Hankel 矩阵都是正数时,所有矩的知识定义了一个唯一的分布,其中并且是第 i 个矩。HnHni,j=mi+jmi

在无限区间上,也有一些条件,但没有等价性。例如,对数正态定律不是由它的矩定义的。