截断正态分布外部的平均值

机器算法验证 可能性 正态分布 期望值 截断正态分布
2022-04-10 09:09:08

我有一个正态分布的样本~N(μ,σ)并在之间截断a,b这样a<b.

我看到一篇维基百科的文章,截断部分的平均值是μ+ϕ(α)ϕ(β)Zσ在哪里α=aμσ,β=bμσ, 和Z=Φ(β)Φ(α). 是否还有一个公式可以计算位于截断部分之外的数据点的平均值(即位于左侧尾部和右侧尾部的数据点的平均值)?

1个回答

一个简单的方法是使用总期望公式:

μ=E[X]=E[X|a<X<b]P(a<X<b)+E[X|X<aX>b](1P(a<X<b))

期望值,E[X|a<X<b],在您的帖子中给出。而且,概率P(a<X<b)可以很容易地用标准的普通 CDF 编写(即Z)。