对于随机变量, 和一个半正定矩阵: 是否有期望值的简化表达式,和方差,? 请注意不是随机变量。
跟踪函数的期望值和方差
机器算法验证
方差
数理统计
期望值
随机矩阵
2022-01-21 03:30:20
1个回答
自从是一个标量,以便
.
在这里,我们使用了乘积的迹在因子的循环排列下是不变的,并且迹是线性算子,因此具有期望可交换。方差是一个更复杂的计算,它也需要一些更高的矩. 该计算可以在 Seber 中找到:“线性回归分析”(Wiley)
其它你可能感兴趣的问题