2023年证券投资顾问业务模拟

1、贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

2、(2017年)证券产品选择的目标有（）。
Ⅰ 取得收益Ⅱ 降低风险
Ⅲ 本金保障Ⅳ 资本增值

3、(2016年)不同行业受经济周期影响的程度会有差异，受经济周期影响较为明显的行业有（）。
Ⅰ．公用事业Ⅱ．钢铁Ⅲ．生活必需品Ⅳ．耐用消费品

4、(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

5、(2017年)个人生命周期中维持期的主要特征有（）。
Ⅰ 对应年龄为45～54岁
Ⅱ 保险计划为养老险、投资型保险
Ⅲ 主要理财活动为收入增加、筹退休金
Ⅳ 投资工具主要是活期存款、股票、基金定投

6、证券投资顾问应当根据了解的客户情况，在评估客户( )的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。
I 风险承受能力
II 经济条件
III 服务需求
IV 家庭成员

7、对消费者的消费行为提供了全新的解释，指出个人在相当长的时间内计划他的消费和储蓄行为，在整个生命周期内实现消费的最佳配置的理论是（??）。

8、关于有形资产净值债务率，下列说法中不正确的有（ ）。

9、简单估计法这一方法主要利用历史数据进行估计，包括（ ）。
I 算术平均数法
II 中间数法
III 趋势调整法
IV 回归调整法

10、已知某公司某年财务数据如下：年初存货69万元，年初流动资产130万元，年末存货62万元，年末流动资产123万元，营业利润96万元，营业成本304万元，利润总额53万元，净利润37万元。根据上述数据可以计算出（ ）。
Ⅰ．流动资产周转率为3．2次Ⅱ．存货周转天数为77．6天
Ⅲ．营业净利率为13．25％Ⅳ．存货周转率为3次

11、使用每股收益指标要注意的问题有（ ）。
Ⅰ．每股收益同时说明了每股股票所含有的风险
Ⅱ．不同股票的每一股在经济上不等量，它们所含有的净资产和市价不同，即换取每股收益的投入量不同，限制了公司间每股收益的比较
Ⅲ．每股收益多，不一定意味着多分红，还要看公司的股利分配政策
Ⅳ．每股收益多，就意味着分红多，股票价值就越大

12、通过对基金持股的（ ）分析，可以看出基金是偏好大盘股投资、中盘股投资还是小盘股投资。

13、证券服务机构为证券的（ ）等证券业务活动制作、出具审计报告及其他鉴证报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。
Ⅰ．发行
Ⅱ．上市
Ⅲ．交易
Ⅳ．流通

14、证券公司、证券投资咨询机构以合作方式向客户提供证券投资顾问服务，应当对（ ）等作出约定，明确当事人的权利和义务。
Ⅰ．服务方式
Ⅱ．报酬支付
Ⅲ．投诉处理
Ⅳ．最低收益

15、证券投资顾问应具备的职业操守有（ ）。
I独立诚信
II谨慎客观
III勤勉尽职
IV公平公正

16、进行退休生活合理规划的内容主要有（ ）。
Ⅰ．工作生涯设计
Ⅱ．理想退休后生活设计
Ⅲ．退休养老成本计算
Ⅳ．退休后的收入来源估计

17、市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（ ）。

18、在期望收益率和标准差坐标系中，下列关于不完全相关证券构成的可行域的共性描述，正确的是左边界必然（ ）。
Ⅰ.向外凸
Ⅱ.向外凹
Ⅲ.呈线性
Ⅳ.呈三角形

19、证券或组合的收益与市场指数收益（ ）。

20、确定有效边界所用的数据包括（ ）。
Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性
Ⅱ．各类资产的风险大小
Ⅲ．各类资产在组合中的权重
Ⅳ．各类资产的投资收益率

21、永续年金是一组在无限期内金额______、方向______、时间间隔______的现金流。（ ）

22、某公司某年度的资产负债表显示，当年总资产为10000000元，其中流动资产合计为3600000元，包括存货1000000元；公司的流动负债2000000元，其中应付账款200000元，则该年度公司的流动比率为（ ）。

23、下列关于指标类说法错误的是（ ）。
Ⅰ根据价、量的历史资料，通过建立一个数学模型，给出数学上的计算公式，得到一个体现证券市场的某个方面内在实质的指标值
Ⅱ按一定方法和原则，在根据股票价格数据所绘制的图表中画出一些直线
Ⅲ根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测股票价格未来趋势的方法
Ⅳ根据若干天的K线组合情况，推测证券市场中多空双方力量的对比，进而判断证券市场行情的方法

24、资产负债率计算公式中的分子项是（ ）。

25、从理论上说，计算EVA时使用的公司股权资本真实成本的实质是（ ）。

26、（ ）往往出现在行情趋势的末端，而且伴随着大的成交量。

27、影响证券市场供给的制度因素主要有（ ）。
Ⅰ．发行上市制度
Ⅱ．市场设立制度
Ⅲ．上市公司质量
Ⅳ．股权流通制度

28、技术分析方法常见的切线有（ ）。
Ⅰ趋势线
Ⅱ轨道线
Ⅲ黄金分割线
Ⅳ甘氏线和角度线

29、考察行业所处生命周期阶段的一个标志是产出增长率，当增长率低于（ ）时，表明行业由成熟期进入衰退期。

30、移动平均线最常见的使用法则是（ ）。

31、一般而言，道氏理论主要用于对（ ）的研判。

32、形成高效运作的经理层的前提条件是公司必须建立和形成一套科学的市场化的制度，这些制度主要包括（ ）。
Ⅰ．选聘制度
Ⅱ．激励制度
Ⅲ．独立董事制度
Ⅳ．财务制度

33、公司调研是上市公司基本分析的重要环节，分析师通过公司调研需要达到以下（ ）等几个目的。
Ⅰ．核实公司公开信息中披露的信息，如重要项目的进展、融资所投项目等是否与信息披露一致
Ⅱ．对公司公开信息中披露的对其利润有重大影响的会计科目或对主营业务发生重大改变的事项进行实地考察和咨询
Ⅲ．通过与公司管理层的对话与交谈，深入了解公司管理层对公司未来战略的设想（包括新的融资计划等），并对其基本素质有一个基本的判断
Ⅳ．通过对车间或工地的实地考察，对公司的开工率和员工精神面貌有比较清醒的认识

34、下列各项中，反映公司偿债能力的财务比率指标有（ ）。
Ⅰ．营业成本/平均存货
Ⅱ．（流动资产－存货）/流动负债
Ⅲ．营业收入/平均流动资产
Ⅳ．流动资产/流动负债

35、下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（ ）。
Ⅰ．内部模型法
Ⅱ．内部评级法
Ⅲ．现期风险暴露法
Ⅳ．标准法

36、假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。

37、A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。

38、久期分析法中当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。

39、一般来讲，政府债券与公司债券相比（ ）。

40、证券产品选择的步骤是（ ）。

41、从实践经验来看，人们通常用公司股票的（ ）所表示的公司规模作为流动性的近似衡量标准。

42、股票可以通过依法转让而变现的特性是指股票的（ ）。

43、股权类产品的衍生工具的种类包括（ ）。
Ⅰ．股票期货
Ⅱ．股票期权
Ⅲ．股票指数期货
Ⅳ．股票指数期权

44、投资组合的构建过程是由下述（ ）步骤组成。
Ⅰ界定适合于选择的证券范围
Ⅱ求出各个证券和资产类型的潜在回报率的期望值及其承担的风险
Ⅲ各种证券的选择和投资组合内各证券权重的确定
Ⅳ进行各种技术分析

45、（ ）消极投资策略一般是在确定了恰当的股票投资组合后，在3～5年的持有期内不再发生积极的股票买入或卖出行为，而进出场时机也不是投资者关注的重点。

46、回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中，具体遵循以下步骤，其中顺序正确的选项是（ ）。
①参数估计；②模型应用；③模型设定；④模型检验；⑤变量选择；⑥分析陈述

47、对于贸易型企业，所属的风险敞口类型为（ ）。

48、消极的债券组合管理策略不包括（ ）。
Ⅰ．指数策略
Ⅱ．债券互换
Ⅲ．满足单一负债要求的投资组合免疫策略
Ⅳ．应急免疫

49、利用优惠政策筹划法主要包括（ ）。
I直接利用筹划法
II地点流动筹划法
III创造条件筹划法
IV税制可利用的优惠因素

50、退休养老规划中，退休养老收入的来源不包括（ ）。