2023年证券投资基金基础冲刺卷

1、即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的（ ）。

2、(2017年)下列关于普通股股东和优先股股东表决权的表述中，在一般情况下正确的是（）。

3、(2018年)目前我国定期发布各类债券收益率曲线的机构包括（）。
Ⅰ．上海清算所
Ⅱ．中证指数有限公司
Ⅲ．上海有色金属交易所
Ⅳ．中央国债登记结算有限公司

4、(2017年)货币市场工具的特点包括（）。

5、(2017年)下列关于期货合约的论述中，错误的是（）。

6、(2015年)以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（）。

7、(2016年)在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报价格变动单位为（）元。

8、(2017年)现阶段银行间债券市场债券结算的主要结算方式是（）。

9、(2018年)假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。

10、(2018年)相对于期货合约，下列关于远期合约缺点的表述中，错误的是（）。

11、(2018年)下列比率中，不能反映企业短期偿债能力的是（）。

12、普通股股东享有股东的基本权利，包括（ ）

13、股票实质上代表（ ）。

14、企业价值倍数中，企业价值的计算公式是（ ）。

15、依据（ ）估值方法，任何资产的内在价值等于投资者对持有该资产预期的未来的现金流的现值。

16、按回购期限划分，下列哪些属于我国在交易所挂牌的国债回购天数（ ）。

17、国际惯例将利差用基点（basis point）表示,l个基点（lbps）等于（ ）。

18、同业拆借的利息是按（ ）结算的。

19、关于远期合约的定价：若研究时间t=0时签署，时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时，为确定远期价格
F，在此做出的假设正确的是（ ）。
Ⅰ没有交易成本
Ⅱ标的资产是任意可分的
Ⅲ标的资产的储存是没有成本的
Ⅳ标的资产是不可以卖空的

20、下列不属于影响期权价格的因素是（ ）。

21、房地产投资信托基金的特点有（ ）。
Ⅰ流动性强
Ⅱ抵补通货膨胀效应
Ⅲ风险较低
Ⅳ风险较高
Ⅴ信息不对称程度较低

22、（ ）开展人寿保险、人身意外险、健康险等险种业务。

23、再平衡可以（ ）进行，或由特定规则触发，也可以根据投资经理对情况变化的判断来确定。

24、下列对执行交易指令描述正确的是（ ）。
Ⅰ、在自主权限内,基金经理通过交易系统向资源部下达交易指令
Ⅱ、交易总监审核投资指令（价格、数量）的合法合规性，并将指令分派给交易员。
Ⅲ、交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易。

25、证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（ ）。

26、资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（ ）。

27、衡量股票风险的指标是（ ）。

28、根据投资者对风险的不同态度，可以将投资者分为（ ）。
Ⅰ风险偏好
Ⅱ风险期待
Ⅲ风险中性
Ⅳ风险厌恶

29、显性成本不包括（ ）。

30、下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ最大回撤可以在任何历史区间做测度
Ⅱ投资的期限越短，最大回撤指标越不利，因此在不同基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间
Ⅲ从基金经理的角度看，来自客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略．均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视
Ⅳ下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

31、按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（ ）。

32、下列选项中，正确的基金股票换手率是（ ）。

33、下列不是在委托国外交易商交易结算过程中可能存的风险是（ ）。

34、（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

35、不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（ ）。

36、证券交易所应当创造（ ）的市场环境，保证证券交易所的职能正常发挥。

37、债券是银行间债券市场的交易品种，下列选项中属于债券的是（ ）。
Ⅰ国债
Ⅱ央行票据
Ⅲ国际机构债券
Ⅳ政府支持机构债券

38、质押式回购是我国债券交易结算的主流品种之一，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ在回购期间，资金融入方出质的债券，回购双方均不得动用，质押冻结期间债券的利息归资金融出方所有
Ⅱ在目前我国债券市场的质押式回购中，1天和7天回购是交易量最大、最为活跃的品种
Ⅲ在办理质押式回购业务前，市场参与者应签订质押式回购主协议
Ⅳ在质押式回购中，交易双方需要商定首期结算金额、到期结算金额和回购债券数量

39、逐笔全额结算的主要特点是（ ）。
Ⅰ.资金（证券）的足额以单笔交易为最小单位，资金（证券）足额则全部交收，不足则全不交收，不分拆交收。
Ⅱ.交收期灵活，从实时逐笔全额（RTGS）到交收期为T+0~T+n日不等。
Ⅲ.交收方式多样，结算参与人可以根据需要采用货银对付（DVP）、纯券过户等多种交收方式。
Ⅳ.交收时间段，通常时间在30分钟左右。

40、普通基金交易目前过户费为（ ）。

41、我国的封闭式基金每（ ）披露一次基金份额净值。

42、根据（ ）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。

43、基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的（ ）。

44、下列关于基金费用列支的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ在基金管理过程中发生的费用直接从基金财产中列支
Ⅱ基金转换费可从基金财产中列支
Ⅲ基金管理费可从基金财产中列支
Ⅳ基金服务费可从基金财产中列支

45、基金会计以（ ）为会计核算主体。

46、下列关于UCITS基金投资禁止事项，说法错误的是（ ）。

47、（ ）是使用频率最高的债务比率。

48、以下属于利润表作用表述正确的是（ ）。

49、假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20%，每年计算一次，则下列表述正确的是（ ）。

50、杜邦分析法的核心是（ ），侧重分析单一报告期内企业的经营状况，是对历史数据、以往业绩的评价，但不能反映企业的实际市场价值与发展前景。