2023年证券投资基金基础知识

1、(2015年)关于我国资本市场股票和债券的风险收益特征，以下表述正确的是（）。

2、(2017年)按照发行主体分类，下列债券中不属于金融债券的是（）。

3、(2017年)期货合约具有标准化的特征，在固定场所交易，是（）的替代物。

4、(2016年)（）是指未被开发的．可作为未来开发房地产基础的商业地产之一。

5、(2016年)已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。

6、(2016年)在半强有效市场的假设下，下列说法不正确的是（）。

7、(2016年)时间加权收益率的计算公式的前提假定之一是（）。

8、(2016年)QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在（）年以上。

9、（ ）又称绝对价值法或收益贴现模型，是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。

10、下列公式不正确的是（ ）。

11、公司可以通过发行（ ）来筹集外部资本，支持公司运营。
Ⅰ权益证券
Ⅱ有价证券
Ⅲ资产证券
Ⅳ债权证券

12、国内主要的债券评级机构有（ ）。
Ⅰ大公国际资信评估有限公司
Ⅱ中诚信国际信用评级有限公司
Ⅲ联合资信评估有限公司
Ⅳ中债资信评估有限责任公司

13、（ ）不是按照计息方式分类的债券。

14、，麦考利为评估债券的平均还款期限，引入（ ）的概念。

15、（ ）年，我国资产证券化开始试点，（ ）年进入扩大试点阶段。

16、下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ衍生工具按交易场所可以分为交易所交易的衍生工具和场外交易市场交易的衍生工具
Ⅱ在股票交易所交易的股票期权产品属于交易所交易的衍生工具
Ⅲ场外交易市场交易的衍生工具是指通过各种通信方式，不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具
Ⅳ在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约、期权合约属于场外交易市场交易的衍生工具

17、关于远期合约的定价：若研究时间t=0时签署，时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时，为确定远期价格
F，在此做出的假设正确的是（ ）。
Ⅰ没有交易成本
Ⅱ标的资产是任意可分的
Ⅲ标的资产的储存是没有成本的
Ⅳ标的资产是不可以卖空的

18、金融期货中最先产生的品种是（ ）。

19、私募股权二级市场投资通常以（ ）形式进行组织，其流程通常包含筹资、购买资产、资产出售后将资金回报还给投资者等整个投资过程。

20、从事（ ）的人员或机构被称为“天使”投资者。

21、投资交易的基础环节是（ ）。

22、对于一般的投资者而言，影响投资需求的关键因素不包括（ ）。

23、相关系数值越（ ），则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠（ ），即投资组合的风险越（ ）。

24、对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用（ ）；资产的风险越大，效用（ ）。

25、（ ）是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，如证券的价格、交易量等。

26、标准普尔500指数的特点有（ ），被普遍认为是一种理想的股票价格指数期货合约的标的。
Ⅰ采样面广
Ⅱ代表性强
Ⅲ精确度高
Ⅳ连续性好

27、当交易执行速度较快时，机会成本（ ），冲击成本（ ）；当交易执行速度较慢时，冲击成本（ ），机会成本（ ）。

28、在指令驱动市场上，（ ）是交易的核心。

29、以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法是（ ）。

30、下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是（ ）。

31、可以荆基金所持有的全部股票的（ ）和平均市净率的大小，判断股票基金是倾向于投资价值型股票还是成长型股票。

32、对基金投资者而言，通过（ ），投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理。

33、对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率
Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

34、考虑下列两种投资策略：
策略__________是有优势的策略，因为_________。（ ）

35、质押式回购是我国债券交易结算的主流品种之一，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ在回购期间，资金融入方出质的债券，回购双方均不得动用，质押冻结期间债券的利息归资金融出方所有
Ⅱ在目前我国债券市场的质押式回购中，1天和7天回购是交易量最大、最为活跃的品种
Ⅲ在办理质押式回购业务前，市场参与者应签订质押式回购主协议
Ⅳ在质押式回购中，交易双方需要商定首期结算金额、到期结算金额和回购债券数量

36、在我国，根据市场情况，有权调整大宗交易最低限额的是（ ）。

37、证券交易所设总经理，负责日常事务，由（ ）任免。

38、基金的运作费不包括（ ）。

39、基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向（ ）收取的费用。

40、假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。

41、基金财务会计报告分析可以达到的目的不包括（ ）。

42、下列（ ）不是基金的主要利润来源。

43、与基金利润有关的财务指标不包括（ ）。

44、从（ ）起，对证券交易印花税实行单向征收。

45、根据有关规定，除货币市场基金外，基金利润分配默认的方式是（ ）。

46、关于UCITS基金的申购与赎回价格，规定应至少（ ）公布两次。

47、基金管理公司应当按相关规定对其香港特区机构发生的重大事项及时向（ ）报告。

48、下列不属于所有者权益的是（ ）。

49、对即期利率的说法中，错误的是（ ）。

50、下列对相关系数的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ相关系数Pij总是处于-1和+1之间，即|Pij|≤1
Ⅱ若Pij=1，则表示ri和rj完全正相关
Ⅲ若Pij=-1，则表示ri和rj完全负相关
Ⅳ若Pij=0，则表示ri和rj零相关