往年证券投资基金基础知识

1、国际上知名的独立信用评级机构有（ ）。
Ⅰ穆迪投资者服务公司
Ⅱ中诚信国际信用评级有限公司
Ⅲ惠誉国际信用评级有限公司
Ⅳ标准·普尔评级服务公司

2、(2016年)市盈率用公式表达为（ ）。

3、(2016年)上年末某公司支付每股股息为2元。预计在未来其股息按每年4％的速度增长，必要收益率为12％，则该公司股票的价值为（）元。

4、(2016年)下列关于可转换债券的说法，错误的是（）。

5、(2016年)中国债券市场自20世纪80年代逐步发展以来，先后经历的三个发展阶段依次为（）。

6、(2018年)下列不属于收益率曲线基本类型的是（）。

7、(2016年)私募股权二级市场投资战略的特点正确的是（）。

8、(2016年)下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。

9、(2015年)以下关于战术性资产配置说法错误的是（）。

10、(2018年)旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击的交易算法是（）。

11、(2018年)假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。

12、(2016年)以下关于交易所发行未上市品种的估值方法，表述错误的有（）。

13、(2017年)2016年3月14日是某开放式基金的收益分配基准日，当日的基金份额净值为1．68元，如果基金面值为1元，下列不可能是其每单位基金份额收益分配的金额的是（）。

14、(2016年)申请QDII资格的基金管理公司，应该财务稳健，资信良好，资产管理规模、经营年限等符合中国证监会的规定，关于此项规定，以下表述正确的是（）。

15、(2016年)工人的工资随着劳动生产率的提高而增加，这说明二者之间的关系是（）。

16、股票未来收益的现值是股票的（ ）。

17、股利贴现模型最早由（ ）提出。

18、修正的MM定理认为（ ）。

19、在现代企业中，（ ）可以无限期地获得固定股息，因此，也相当于一种统一公债。

20、回购协议中，减少信用风险的方法主要有（ ）。
Ⅰ对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现的抵押物，如只接受短期国债或中央银行票据为抵押品
Ⅱ对抵押品进行限定，且倾向于对流动性低、容易变现抵押物的要求，如只接受短期国债或中央银行票据为抵押品
Ⅲ提高抵押率的要求
Ⅳ降低抵押率的要求

21、商业票据的特点有（ ）。
Ⅰ面额较大
Ⅱ利率较低，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高
Ⅲ违约风险较低
Ⅳ只有一级市场，没有明确的二级市场

22、一般而言，下列债券按其信用风险依次从低到高排列的是（ ）。

23、货币市场工具产生于信用活动，交易价格为（ ）。

24、影响投资需求的关键因素不包括（ ）。

25、基金公司的投资管理能力直接影响到（ ）的投资收益。

26、使投资者效用最大化的是无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为（ ）

27、某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8％，经济平稳年化收益率为5％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是10％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（ ）。

28、下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是（ ）。

29、下列关于主动产品选择的说法中，不正确的是（ ）。
Ⅰ偏好成长风格的基金经理试图挑选出盈利增长相对最慢的股票，从而可以获得价格上涨所带来的收益
Ⅱ偏好价值风格的基金经理则试图寻找相对便宜的股票，期望公司的市净率、市盈率等比率会恢复到某一合理水平
Ⅲ有些基金经理既追求价值风格，又追求成长效应，这种策略被称为比较不合理
Ⅳ对于主动投资者而言，偏离基准组合不可能是其有意追求主动收益的结果

30、（ ）试图业绩基准，通常是指数的收益和风险。

31、股票价格指数不属于的一项是（ ）

32、下列关于报价驱动市场的说法中，判断正确的是（ ）。
Ⅰ报价驱动中，最为重要的角色就是做市商，因此报价驱动市场也被称为做市商制度
Ⅱ做市商通常由具备一定实力和信誉的证券投资经纪人承担
Ⅲ与股票不同的是，几乎所有的债券和外汇都是通过做市商交易的
Ⅳ做市商本身拥有大量可交易证券，买卖双方均直接与做市商交易，而买卖价格则由做市商报出

33、（ ）是指理想交易与实际交易收益的差值。

34、大规模的组合调整被称为（ ）。

35、QDII基金可以采用系列手段有效降低汇率风险，下列关于QDII的投资不可以有效降低汇率风险的是（ ）。

36、如果股票市场上涨，CPPI按照（ ）计算出的投资股票市场的资金会（ ），从而（ ）基金的投资收益。

37、（ ）即基金业绩评价应注重对基金的长期评价。

38、进行债券交易，应订立书面形式的合同。合同应对（ ）等要素做出明确的约定。
Ⅰ.交易日期、方向
Ⅱ.交易价格或利率
Ⅲ.债券品种、数量
Ⅳ.账户与结算方式
Ⅴ.交割金额利交割时间?

39、买入200份封闭式基金份额，买入价格1.50元/份，交易佣金0.25%，按沪、深交易所公布的收费标准，该交易佣金为（ ）。

40、上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前（ ）分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。

41、我国基金的会计年度为公历每年的（ ）。

42、目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金资产净值时已经将费用扣除，所以大部分（ ）基金投资者对此并不太敏感。

43、—般而言，基金财务会计报告分析可以达到以下目的（ ）。
Ⅰ.评价基金过去的经营业绩及投资管理能力；
Ⅱ.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况；
Ⅲ.预测基金未来的发展趋势；
Ⅴ.为基金投资者的投资决策提供依据。

44、（ ）是欧洲最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。

45、卢森堡为投资者提供有利于投资的基础条件，这些有利条件不包括（ ）。

46、OECD在2005年发表了（ ），提出该组织对新时期投资基金治理及监管的原则性建议。

47、下列关于申请QDII资格的机构投资者应当符合的条件的说法中，有误的是（ ）。

48、一个公司的总资本是1 000万元，其中有300万元的债务资本和700万元的权益资本，那么该公司的资本结构即包含30%的债务和70%的权益，该公司的资产负债率是（ ）。

49、假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。

50、下列关于资产负债率的说法中，错误的是（ ）。