我正在查看 ARMA/ARIMA 模型无法正常工作的极非线性数据。不过，我看到了一些自相关，并且我怀疑非线性自相关会有更好的结果。
1/ 等级相关性是否有等效的 PACF？（在 R 中？）
2/是否有等效于非线性/秩相关的ARMA模型（在R中？）
等级相关性是否有等效的 ARMA？
机器算法验证
r
相关性
非参数
加奇
阿玛
2022-03-15 08:02:44
1个回答
回答 mpiktas 的评论，因为恕我直言，这是一个很好的答案。
ARMA 模型中非线性的通常答案是 ARCH/GARCH 模型。对于您的第一个问题，可能可以使用等级相关概念构建 PACF，它可能归结为独立成分分析。至于第二个答案可能是否定的，但对于Bardet 和 Wintenberger的多维因果过程的准最大似然估计量的渐近正态性 可能会很有趣，因为它涉及非线性规范，而 ARMA 是它的一个子类。